همه چیز در مورد پرایس اکشن

همه چیز در مورد پرایس اکشن
این مقاله با الگوهای پرایس اکشن، اصول ساخت، و کاربرد آن در ترید سروکار دارد. شما با خواندن این مقاله با یادگیری الگوهای پرایس اکشن قادر به ترید خواهید بود. لذا خواندن این مقاله هم به تازه واردان و هم به تریدرهای حرفه‌ای بازار بورس و فارکس توصیه می‌شود.

دانلود گزارش دوره ای

دانلود گزارش دوره ای

  

 

همه چیز در مورد پرایس اکشن

این مقاله با الگوهای پرایس اکشن، اصول ساخت، و کاربرد آن در ترید سروکار دارد. شما با خواندن این مقاله با یادگیری الگوهای پرایس اکشن قادر به ترید خواهید بود. لذا خواندن این مقاله هم به تازه واردان و هم به تریدرهای حرفه‌ای بازار بورس و فارکس توصیه می‌شود.

همه چیز در مورد پرایس اکشن

 

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن شیوه‌ای برای ترید با استفاده از قیمت‌های اوراق بهادار می‌باشد. الگوهای پرایس اکشن سیگنال‌های ورود و خروج را به تریدرها ارائه می‌نماید. این روش یکی از شیوهای "تحلیل تکنیکال" می‌باشد که در بین بسیاری از تریدرها رواج دارد. 
همانطور که از نام آن هم پیداست، می‌توان حدس زد که پرایس اکشن با حرکات قیمت‌ها در بازارهای مالی سروکار دارد و تمامی استراتژی‌ها صرفا بر اساس نمودارهای قیمت اتخاذ می‌شود. چگونه شما می‌توانید حرکات قیمت را تحلیل کنید؟
یکی از روش‌های ارائه قیمت در بازارهای بورس و فارکس استفاده از نمودار شمع ژاپنی یا Japanese Candlestick است. بر اساس این ایده، هرشمع (از این به بعد کندل‌استک) می‌بایست نماینده یک دوره خاص، برای مثال یک ساعت یا روز، باشد. استراتژی‌های پرایس اکشن صرفا می‌توانند الگوهای نموداری و یا تشکیل کندل‌استک را بدون نیاز به هیچ شاخصی در نظر بگیرند (در برخی موارد از شاخص‌های تحلیل تکنیکال سهام نیز به عنوان مکمل استفاده می‌شود). 
بسیاری از تریدرهای به روز از استراتژی‌های پرایس اکشن برای پول‌سازی و سود در بازارهای مالی در کوتاه مدت بهره می-گیرند. معمولا چارچوب زمانی بین 4 ساعت تا یک روز، برای تحلیل‌های عمومی بکار گرفته می‌شود. در چارچوب زمانی کوچک‌تر، میزان اختلال در بازار افزایش می‌یابد زیرا حرکات قیمتی بیشتر از الگوهای تصادفی پیروی می‌کند. در موارد نادری، تحلیل‌های پرایس اکشن نقاط ورود ایده‌آل را در چارچوب زمانی کمتر از چهارساعت-یک روز فراهم می‌کند.

چرا تریدرها از پرایس اکشن بهره می‌برند؟

با تحلیل ساختارهای شکل گرفته بوسیله نمودارهای قیمت کندل‌استک ژاپنی، یک فرد قادر خواهد بود تا الگوهای بخصوصی را از یک زمان به زمانی دیگر کشف نماید. این الگوها (البته با بکارگیری یک شیوه صحیح) می‌تواند برای پول سازی در بازارهای مالی بکار آیند.
استراتژی‌های پرایس اکشن فارکس به دلیل قابلیت اتکای خود از دیگر استراتژی‌ها متمایز شده‌اند و هیچگونه نیازی به تحلیل شاخص ندارند. تحلیل پرایس اکشن فارکس یک گونه‌ای از تحلیل تکنیکال می‌باشد که در آن به عوامل بنیادی (fundamental factors) توجهی نمی‌شود. در این نوع از تحلیل صرفا بر روی روند تاریخی قیمت‌ها تمرکز می‌شود. تفاوت‌های اصلی پرایس اکشن با دیگر فرم‌های تحلیل تکنیکال این است که در پرایس اکشن بر روی رابطه قیمت جاری یک ابزار تریدینگ با عملکرد گذشته‌اش تمرکز می‌شود تا اینکه به تحلیل قیمت‌های تکرار شونده قبلی بسنده شود. در پرایس اکشن به نوسانات قیمتی بالا و پایین، خطوط روند و سطوح حمایت/مقاومت (support/resistance levels) توجه می-شود.

مزایای پرایس اکشن

الگوها برای تریدرهای تازه کار سرراست (straightforward) و به سادگی قابل تفسیر است.
برای انتخاب بهترین استراتژی ترید به نرم افزارهای اضافی نیازی نمی‌باشد.
الگوهای پرایس اکشن تغییر نمی‌کنند چرا که بر اساس قیمت‌های پایانی می‌باشند.
بدون مزاحمت شاخص‌ها، این الگوها صرفا به ارائه حرکات قیمت‌ها می‌پردازند.
استراتژی‌های پرایش اکشن زمانی که در سطوح بالاتر ترید به کار گرفته شوند، بشدت کارا هستند.
از میان انبوهی از الگوها، تردیر می‌تواند بهترین گزینه را برای سود بیشتر انتخاب نماید.

پرایس اکشن در فارکس و سهام

استراتژی‌های پرایس اکشن برای دارایی‌های متوسط و پر نوسان (volatile) مانند پوند-دلار(GBPUSD)، یورو-دلار(EURUSD) و سایر جفت ارزهای اصلی مناسب می‌باشند. همنچنین این استراتژی‌ها در فرآیند ترید برخی از نرخ‌های متقاطع (cross rates) نسبتا کارا هستند. بطور کلی استفاده از پرایس اکشن در ترید نرخ‌های متقاطع جزئی و یا جفت ارزهای غیر متداول توصیه نمی‌شود. چرا که درجفت ارزهای غیر متداول حرکات تند (SHARP) و غیر غابل پیش‌بینی بسیار شایع است (برای مثال سیاست‌های بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف و یا شرایط خاص اقتصاد کلان).
اگر شما از استراتژی‌های پرایس اکشن در بازار سهام استفاده می‌کنید، بهتر است که آن را در مدیریت سهام‌های بشدت پرنوسان بکار ببرید. در این شرایط می‌توانید از خبرگان و سبدگردانان برای انتخاب سهام‌هایی با بیشترین حجم خرید-فروش شده کمک بگیرید.
الگوهای پرایس اکشن در ترید سایر دارایی‌ها از قبیل بورس کالا و بازار رمز ارز نیز خصوصیات خاص خود را دارد. به عنوان یک قاعده کلی هر چقدر که نوسان قیمت پایین‌تر باشد، کاربرد پرایس اکشن نیز به همان نسبت کاهش می‌یابد. بنابراین ضروری است که به این توصیه‌ توجه شود و سهم‌های پرنوسان انتخاب گردد. به عنوان نمونه در تبدیل دلار-بیت‌کوین یا BTC-USD، پرایس اکشن بطور عالی جواب می‌دهد اما برای سایر ارزهای دیجیتال غیر از بیت کوین که متداول نمی‌باشند (ALTCOIN) استراتژی‌های پرایس اکشن امکان FAIL را دارند.

سیگنال‌های پرایس اکشن

رایج‌ترین سیگنال‌های پرایس اکشن شامل ترید در مرزهای پهن (flat borders)، بازگشت (فنری) از کانال سطوح قوی/سطوح فیبوناچی(Fibonacci levels)، ترید الگوهای معکوس و  فرکتال‌ها(fractals) می‌باشد.
به منظور شناسایی الگوهای پرایس اکشن، شما در ابتدا می‌بایست مبانی استراتژی ترید خود را در چارت قیمت مشخص نمایید (علامت بزنید). در اینجا منظور از علامت زدن چارت پیدا نمودن خطوط واضح حمایت/مقاومت، سطوح فیبوناچی، مرزهای کانال قیمتی و الگوهای بازگشتی (reversal patterns) است. 
در مرحله بعد تمامی نقاط ممکن برای ورود را بررسی کنید و سپس بر اساس الگوهای پرایس اکشنی که ورود (entry point) و حد توقف-ضرر (stop-loss level) را نشان می‌دهد، عمل نمایید.
در اینجا با یک مثال از سیگنال پرایس اکشن در مرز پهن یورو-دلار، EURUSD در بازه بین 16/06/2022 و 30/06/2022 بحث را پیش می‌بریم. راهنمای مرحله به مرحله برای چارت زیر در ادامه آمده است:
1. بر اساس دو نقطه maximum، حد /رنج بالایی قیمت را مشخص نماید.
2. بر اساس دو نقطه minimum، حد /رنج پایینی قیمت را مشخص نماید.
3. یک بار(میله) داخلی را نزدیک حد بالای قیمت کشف کنید (نزدیک ژوئن 2022).
4. همچنین در ژوئن 2022 (روز دوم) در ساعت 19، قیمت از بار داخلی پایین‌تر می‌رود. در اینجا نقطه ورود به یک ترید کوتاه‌مدت نوسانگیری با هدف مرز پهن قیمتی می‌باشد.
5. در روز سوم ژوئن 2022 ترید در مرز پهن قیمتی می‌تواند انجام شود.
سیگنال‌های پرایس اکشن
اکنون بیایید به مثال دیگری در شکل زیر نگاه کنیم، زمانی که یک الگوی کندل‌استک بازگشت معکوس سر و شانه یا double bottom reversal candlestick داریم. ابزار ترید ما طلا-دلار یا XAUUSD می‌باشد. زمان هم بین 15/12/2021 و 28/12/2021 است.
1. در ابتدا روند کوتاه مدت را تعیین کنید. این روند روبه بالا یا upwardمی‌باشد. سپس یک تصحیح رو به پایین یا downward در 17 دسامبر شروع می‌شود.
2. الگوی سر و شانه را درون این تصحیح شناسایی کنید. این الگو با رنگ بنفش در شکل زیر نمایش داده شده است.
3. یک سطح مقاومت بعد از کامل شدن الگوی سر و شانه قابل تعریف می‌باشد.
4. بر روی حرکت تصحیحی به سمت نقاط مقاومت شکسته شده، که هم اکنون در سطح حمایت شده است، یک مسیر راه آهن  railway track قابل شناسایی است. به عبارت دیگر در این مورد بعد از  الگوی سر و شانه، انتظار بازگشت قیمت و افزایش آن را می‌توان داشت.
5. بعد از شکل گیری الگوی railway track در روز 22 دسامبر، می‌توان یک ترید خرید یا buy trade را انجام داد. در 28 دسامبر، می‌توان با فروش سود برداشت نمود (یعنی تا قبل از بازگشت قیمت ها به سطح 17 دسامبر).

 

سیگنال‌های پرایس اکشن

الگوهای ترید پرایس اکشن

الگو‌های پرایس اکشن زیادی وجود دارد. این الگوها همیشه کاربرد خواهند داشت چرا که وقتی از آنها استفاده می‌شود، تصمیمات ترید بر اساس تحلیل چارت‌های قیمتی و درک حرکت آن گرفته می‌شود. در ادامه با پرکاربرد‌ترین الگوهای پرایس اکشن در ترید آشنا می‌شویم.

بازگشت معکوس نقطه محوری یا Pivot Point Reversal (PPR)

ویژگی مطلوب الگوهای ترید پرایس اکشن سهولت کشف و استفاده از آنان است. الگوی PPR نیز از همین قاعده پیروی می-کند و می‌تواند به آسانی بکار گرفته شود. این الگو از سه bar تشکیل شده است. PPR بر اساس سطح محور یا یا سطوح قوی حمایت/مقاومت می‌باشد. این الگو معمولا بعد از یک روند سریع پدیدار می‌شود.
در یک بازار خرسی (bearish) قیمت بالا می‌رود و به یک قله جدید می‌رسد. Bar های بعدی به قله‌های پایین‌تری می-رسند و قیمت پایانی آخرین بار از قیمت پایانی رو قبل پایین تر است:
بازگشت معکوس نقطه محوری
در یک بازار گاوی (bullish) قیمت پایین می‌آید و به یک دره جدید می‌رسد. میله بعدی اما نباید پایین‌تر از bar قبل باشد. سرانجام قله bar پایانی باید از قله قبل از خود بالاتر باشد.
بازگشت معکوس نقطه محوری
بنابراین یک سیگنال ورود پدیدار می‌شود. شما می‌توانید دقیقا بعد از اینکه سیگنال بار بسته شود ورود پیدا کنید چرا که بازار از قبل به شما سینگال معکوس شدن بازار را داده است. این یک الگوی معکوس شونده است. بنابراین شما باید در پایان فرایند تصحیح در جهت مخالف ترید کنید.
یک حد ضرر باید در بالاترین و پا پایین‌ترین نقطه الگو ترسیم شود. مثال‌های واقعی ترید در زیر آورده شده‌اند. در این مثال‌ها، الگوی PPR درنواحی مقاومت 1.0020 – 1.0010 شکل گرفته است. بعد از آن قیمت به شدت افت می‌کند که می‌تواند یک سود چشمگیری را نصیب تریدر کند. در تجزیه و تحلیل کندل‌استک چنین الگویی به عنوان ستاره شب (evening star) شناخته می‌شود.
بازگشت معکوس نقطه محوری
گاهی اوقات باید مدت زیادی صبر کنید:
بازگشت معکوس نقطه محوری

الگوی پرایس اکشن خنجری یا Dagger Price Action pattern

الگوی خنجر یکی از الگوهای نسبتا جدید پرایس اکشن می‌باشد. این سیگنال به ندرت ظاهر می شود، اما احتمال آماری بالایی برای عمل کردن دارد. این الگو نشان دهنده ادامه روند است. الگوی خنجر در دو چارچوب زمانی کوتاه مدت کاربرد دارد. هر چه بازه زمانی کوتاه‌تر باشد، الگوهای خنجر بیشتری ظاهر خواهند شد، اما بیشتر آنها به دلیل وجود اختلال در بازار نادرست خواهند بود.
شرایط یک الگوی خرید
1. یک کندل‌استک گاوی بزرگ در یک بازه زمانی طولانی تشکیل شود.
2. کندل‌استک بعدی بالاتر از 50 درصد سطح اصلاحی فیبوناچی نخستین کندل‌استک بسته شود. همچنین کندل-استک دوم نباید بیشتر از کندل دوم بسته شود.
3. سایه کندل دوم نباید از سطح 61.8 همان بازگشت (اصلاح) فیبوناچی عبور کند.
4. در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، سایه پایینی کندل برابر با یا طولانی‌تر از بدنه آن می‌باشد.
5. ترید با کندل‌استک بازگشت به قله آغاز می‌شود.
6. یک حد ضرر برابر با 50 درصد سطح اصلاحی فیبو (retracement level) قرار داده شود.
7. یک برداشت سود با توجه سیستم ترید تعیین شود. این برداشت می‌تواند در سطح قوی مقاومت انجام شود. گزینه دیگر این است که برداشت سود در فاصله دو یا سه برابر بیشتر از حد ضرر تنظیم شود.

 

الگوی پرایس اکشن خنجری یا Dagger Price Action pattern

الگوی پرایس اکشن خنجری یا Dagger Price Action pattern
 
شرایط یک الگوی فروش
1. یک کندل استک خرسی بزرگ در یک چارچوب زمانی طولانی‌تر شکل بگیرد.
2. کندل‌استک بعد 50 درصد زیر سطح اصلاح فیبوناچی نخستین کندل بسته می شود. این کندل نباید در قیمتی بیش از کندل‌استک اول بسته شود.
3. سایه کندل‌استک دوم نباید از سطح 61.8 همان سطوح اصلاحی فیوبناچی عبور کند.
4. در بازه زمانی کوتاه‌تر، یک کندل با سایه بالایی برابر یا طولانی‌تر از بدنه کندل‌استک باید وجود داشته باشد. این در واقع یک کندل‌استک بازگشتی است که باعث می‌شود قیمت از سطح مقاومت بازگردد.
5. ترید با کندل‌استک بازگشت شروع می‌شود.
6. یک حد ضرر در بالای 50 درصد سطح اصلاحی برای چارچوب زمانی طولانی‌تر تنظیم شود.
7. یک برداشت سود می‌تواند بر اساس سیستم ترید خود و یا یک نقطه حمایت قوی تنظیم شود.
8. گزینه دیگر این است که یک برداشت سود در فاصله دو یا سه بار طولانی تر از توقف ضرر تنظیم شود.
الگوی پرایس اکشن خنجری یا Dagger Price Action pattern
الگوی پرایس اکشن خنجری یا Dagger Price Action pattern
باید توجه شود که این نوع از الگوها به ندرت در ترید پدیدار می‌شوند (کندل‌استک سیگنال در یک بازه زمانی کوتاه‌تر باید در محدوده bar بعدی در بازه زمانی طولانی‌تر تشکیل شود). در واقع به همین دلیل است که یک نفر باید با احتیاط عمل کند و به دقت به فیلتر الگوهای چارت مبادرت کند تا شرایط بالا محقق بشود.

شاخص‌های پرایس اکشن

شاخص‌های پرایس اکشن به عنوان یک ابزار مکمل در ترید یاری‌رسان خواهند بود. این شاخص‌ها هم برای تازه‌کاران و هم برای تحلیل‌گران حرفه‌ای کندل‌استک کارساز خواهند بود. در حقیقت شاخص‌ها یکی از اصلی‌ترین و همینطور ضروری‌ترین ابزارها در ترید می‌باشند.
متاسفانه، شاخصی وجود ندارد که بتواند تمامی الگو‌های پرایس اکشن را نمایش دهد. اما به هرحال تعدادی از شاخص‌ها موجود هستند که می‌توانند در کشف الگوهای رایج و اصلی پرایس اکشن به تحلیل‌گران کمک کنند. این شاخص‌ها می‌توانند در تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت و پیش‌بینی حرکت قیمت بعدی در فارکس مفید باشند. در ادامه با آنها آشنا خواهید شد.

شاخص آزاد پین بار یا Pin Bar Indicator free

این شاخص را می توان در بخش بازار انجمن MQL5 بارگیری کرد. این شاخص میله‌های پین را در یک نمودار نشان می‌دهد.
شاخص آزاد پین بار یا Pin Bar Indicator free
این شاخص تمامی پین بارهایی را که می‌تواند در یک نمودار وجود داشته باشد نمایش می‌دهد. وظیفه شما، به عنوان یک معامله‌گر، این است که علاوه بر فیلتر سیگنال‌های شاخص، تعریف سطح حمایت و مقاومت، و خط روند را انجام دهید. بعد از آن می‌توانید بر اساس قوانین تریدی که برای خود دارید، ترید را انجام دهید. 
شما می توانید از تنظیمات پیش فرض نشانگر استفاده کنید یا می توانید مقادیر اصلی را تغییر دهید. تصویر بالا نشانگر Pin Bar را نشان می‌دهد، جایی که پارامترهای زیر تنظیم شده‌اند (جدول زیر را نگاه کنید):

 

شاخص آزاد پین بار یا Pin Bar Indicator free

 

DI: شاخص ساده پرایس اکشن

این شاخص از الگوهای پرایس اکشن، تنظیمات ساده‌ای را در نمودار کشف کرده و آنها را علامت‌گذاری می‌کند. شما تنها زمانی می‌توانید این گزینه را انتخاب کنید که الگوهای خاص نمایش داده شود. این نرم افزار را می توان به صورت رایگان در در  انجمن   MQL5  دانلود کرد. این شاخص الگوهای زیر را تعیین می کند: Inside Bar، BUOVB (Engulfment)، BEOVB (Engulfment)، DBLHC، DBHLC و Pin Bar.
 

DI: شاخص ساده پرایس اکشن

 

اگر می‌خواهید استراتژی معاملاتی خود را بر اساس این شاخص قرار دهید، باید ابزارهای مکمل را به منظور فیلتر نمودن سیگنال‌های خرید-فروش اعمال نمایید. با هر نوع سیگنال معاملاتی ارسال شده توسط این شاخص باید با احتیاط رفتار شود.

 

شاخص مسیر ریل یا  Railway Track indicator
همانطور که از نام روشن است، این شاخص یک الگوی مسیر ریل را در نمودار قیمتی کشف می‌کند. این شاخص در واقع یک الگوی نمودار معکوس است که اغلب در اصلاح روند اصلی ظاهر می‌شود. بنابراین، شما باید با این الگو در انتهای یک دوره اصلاح ترید نمایید. این شاخص الگوهای معکوس را به صورت فلش‌های بالا یا پایین نمایش می‌دهد. همچنین این شاخص سود هدف‌گذاری شده را به عنوان یکسری خطوط نشان می دهد.

 

شاخص مسیر ریل یا  Railway Track indicator

 

شاخص فیبوناچی (‎Fibonacci)

شاخص فیبوناچی که به عنوان سطوح اصلاح فیبوناچی هم نامیده می شود، یکی از ابزارهای اساسی ترید است که به طور پیش فرض در اکثر سیستم عامل‌های تجاری گنجانده شده است. اصلاح فیبوناچی در نمودار زیر از پایین به بالا (در یک روند صعودی) یا از بالا به پایین (در یک روند نزولی) کشیده شده است. این شاخص مناطقی که قیمت در آنها اصلاح می-شود را نشان می‌دهد. سطوح اصلاح استاندارد این شاخص عبارتند از: 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪ و 100٪. در یک روند قوی، اصلاح معمولا کم عمق است و اغلب تنها به سطح 38.2٪ می‌رسد. اما در اکثر روندها، قیمت تا سطوح 50٪ و 61.8٪ اصلاح می‌شود.

 

شاخص فیبوناچی (‎Fibonacci)

 

نمودار بالا روند نزولی متوسطی را در XAUUSD (طلا-دلار) نشان می‌دهد. بیایید به اولین شوک کاهش قیمت که در 8 مارس 2022 آغاز شد و در 29 مارس 2022 به پایان رسید، نگاه کنیم. از 30 مارس، قیمت شروع به اصلاح کرد و پس از آن، ناحیه مقاومت بین سطوح اصلاح فیبوناچی 50٪ و 61.8٪ را آزمایش کرد. بعد از آن، یک پین بار پدیدار می‌شود، و از این نقطه به بعد روند نزولی از سر گرفته شده و قیمت تا پایین‌ترین سطح در 29 مارس شکسته می‌شود. توجه داشته باشید که پین بار دقیقا زیر سطح 50٪ بسته شده است. این بدان معنی است که این سطح توسط فروشندگان "محافظت" شده است.

شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index

شاخص قدرت نسبی یا به اختصار RSI یک تکانه می‌باشد که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. RSI سرعت و قدرت تغییرات قیمتی (در بازه‌های زمانی کوتاه مدت) اوراق بهادار را اندازه‌گیری می‌کند و نشان می‌دهد که آیا یک دارایی بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است. این شاخص به تریدرها برای ورود به بازار و سود‌گیری در هنگام اصلاح روند کمک قابل توجهی نموده است. در واقع RSI محلی را که قیمت در رنج 14-دوره پیشین باشد، نشان می‌دهد. یک دارایی معمولا زمانی که RSI آن بالاتر از 70 است، بیش از حد خریداری شده است. همچنین زمانی که RSI یک دارایی زیر 30 باشد، گفته می‌شود که آن دارایی بیش از حد فروخته شده است. هنگامی که RSI زیر 30 محاسبه شود بدین معنی است که دارایی در ناحیه‌ قیمتی پایین‌تری نسبت به جایگاهش در 14 دوره گذشته معامله شده است. هنگامی که شاخص بالاتر از 70 است، قیمت در بازه بالاتری نسبت به 14 دوره گذشته‌اش بوده است. هنگامی که بازار به طور مستمر در حال رشد است و شاخص RSI وارد منطقه خرید بیش از حد شده باشد، تریدرها منتظر می‌مانند تا RSI از این منطقه پایین رود و سپس فروش دارایی را در اصلاح بعدی داشته باشند. برعکس، هنگامی که بازار به طور مستمر در حال سقوط باشد و شاخص RSI هم وارد منطقه فروش بیش از حد شود، تریدرها منتظر می‌مانند تا شاخص از این منطقه به سمت بالا حرکت کند و سپس معاملات خرید را در هنگام حرکت اصلاحی در نظر بگیرند. بیایید نگاهی به نمودار طلا در فاصله اکتبر تا نوامبر 2021 داشته باشیم. در شکل زیر از ماه اکتبر، قیمت طلا به طور مستمر افزایش یافته است. در برخی موارد، RSI به ناحیه خرید بیش از حد می‌رسد. در 16 نوامبر، شاخص از نواحی خرید بیش از حد خارج می‌شود و الگوی PPR در نمودار روزانه شکل می گیرد. این یک نقطه ورودی برای فروش است. سپس در ادامه قیمت به سطح حمایت کاهش می یابد.
 

شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index

 

شاخص نواسانگر تصادفی یا Stochastic Oscillator

شاخص استوکستیک نیز برای تعیین خرید و یا فروش بیش از حد در بازار استفاده می‌شود. این شاخص یک نوسانگر تصادفی است که به طور پیش فرض در اکثر سیستم عامل‌های معاملاتی ارائه می‌شود.  Stochastic می‌تواند برای تعریف نقاط محوری روند یا تایید سیگنال‌های ورودی بکار رود. از این شاخص به طور مشابه با RSI در ترید استفاده می‌شود. دو خط در اندیکاتور Stochastic وجود دارد: خطوط Stochastic و سیگنال. خط سیگنال یک میانگین متحرک از Stochastic است، بنابراین آهسته‌تر حرکت می‌کند. تریدر می‌تواند تغییرات Stochastic را با تماشای خط سیگنال نظارت کند. اگر یک معامله‌گر قصد ورود به یک ترید فروش را داشته باشد، باید در انتظار این که هر دو خط Stochastic از منطقه خرید بیش از حد خارج شوند، باشد. اگر نوسانگر Stochastic را با شاخص RSI به نمودار قبلی اضافه کنید، خواهید دید که این شاخص همان اطلاعات را می‌دهد (شکل بالا).

چگونه با استفاده از پرایس اکشن ترید کنیم؟

معامله با پرایس اکشن چندان پیچیده نیست. استراتژی‌های معاملاتی قیمت می‌تواند هم توسط تازه واردان و هم حرفه‌ای‌ها مورد استفاده قرار گیرند. معامله گران Price Action را به دلیل دیدگاه مخدوش نشده‌اش از بازار ترجیح می‌دهند، زیرا کندل‌استک‌ها صرفا قیمت را نشان می‌دهند. برای موفقیت در ترید با پرایس اکشن، مجبور نیستید تمام الگوهای موجود را مطالعه کنید. در واقع سه یا چهار الگو کافی خواهد بود (البته اگر آنها را به طور منظم در ترید بکار ببرید). استراتژی‌های پرایس اکشن در چارچوب‌های زمانی طولانی مانند هفتگی، روزانه یا چهار ساعته بهترین کار کرد را دارند. اما استفاده از آن در یک بازه زمانی کوتاه‌تر هرچند ممکن است که با سیگنال‌های بیشتری همراه باشد، اما سود کمتری خواهد داشت. برای ترید با پرایس اکشن، باید قوانین معاملاتی و اصول اساسی خود را داشته باشید که رفتار تجاری خود را در هر لحظه بتوانید تعیین کنید. بطور کلی برای انجام ترید پرایس اکشن باید مراحل زیر را انجام دهید:
روند فعلی تریدی را که قصد انجام آن دارید تعریف کنید.
سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را در نمودار علامت گذاری کنید.
انتظار اصلاح قیمت را به سطوح قوی داشته باشید.
نمودار قیمت را تحت نظر بگیرید و انتظار یک الگوی پرایس اکشن در جهت مورد نیاز خودتان داشته باشید.
به یک ترید بر اساس الگوی کشف شده وارد شوید.
یک حد ضرر بر اساس الگوی خود مشخص کنید.
یک take profit بر اساس اصول و شخصیت سرما‌یه‌گذاری خود تعریف کنید. مطلوب‌ترین گزینه‌ها برداشت سود به اندازه دو یا سه برابر بزرگتر از حد ضرر، نزدیکترین سطح حمایت/مقاومت، در مرز کانال قیمت و غیره است.

ترکیب پرایس اکشن با دیگر استراتژی‌های ترید

پرایس اکشن به عنوان یک روش معاملاتی باید در ترکیب با سایر استراتژی‌های تجاری مورد استفاده قرار گیرد. بسیاری از معامله گران از الگوهای پرایس اکشن همراه با سطوح افقی حمایت و مقاومت ساده و همچنین شاخص‌های میانگین متحرک و... برای تعیین روند استفاده می‌کنند. دیگر تحلیل‌های مکمل رایج در ترید پرایس اکشن، سطوح فیبوناچی و کانال‌های قیمت، تجزیه و تحلیل VSA، مناطق حاشیه، سطوح گزینه، و شاخص‌های نوسانگر است.

یک مثال از ترید

بیایید نمودار EURUSD را به عنوان یک مثال در نظر بگیریم. اول، سطوح کلیدی را بر اساس آخرین حرکت قیمت علامت-گذاری می‌کنیم. در اینجا دو ساعت گذشته برای تجزیه و تحلیل و کشف سطوح مهم مناسب خواهد بود. برای نشان دادن سطوح، باید حد بالا و پایین قیمت و معکوس (بازگشت) بعدی آن را در نظر گرفت. سطوح افقی همراه با این حدود بالا و پایین، کشیده شده است. با این حال، یک سطح مترادف با یک قیمت خاص نیست. این یک منطقه در نمودار است، بنابراین شما باید هم سایه‌های کندل‌استک و هم قیمت‌های پایانی را در نظر بگیرید. به سطوح قوی حمایت و مقاومت در نمودار پنج دقیقه‌ای EURUSD زیر نگاه کنید:

 

نمودار پنج دقیقه ای EURUSD
همانطور که می‌بینید، یک سطح می‌تواند هم حمایت و هم مقاومت باشد. اگر مقاومت توسط روند صعودی قیمت شکسته شود، به یک حمایت تبدیل می‌شود.
باید الگوهای پرایس اکشن را تنها زمانی جستجو کرد که یک سطح قوی شکسته شود و قیمت اصلاح شود. به دنبال یک سیگنال ورودی در زمان اصلاح و پس از تست مجدد سطح شکسته شده باشید. برای روشن‌تر شدن این موضوع به به مثال زیر نگاه کنید:
 

نمودار پنج دقیقه ای EURUSD

در نمودار بالا، اولین پین بار پس از اینکه قیمت سطح 1.04441 صعودی را شکست و به این سطح اصلاح شد، شکل می-گیرد. این یک الگوی قابل اعتماد است، بنابراین می‌توان آن را ترید کرد. پین بار دوم زیر سطح حمایت 1.04572 ظاهر می‌شود. با این الگو نمی‌توان ترید کرد، زیرا کندل‌استک‌ زیر سطح بسته می‌شود. قیمت سطح را می‌شکند، اما نمی‌تواند در پایین‌تر از آن تثبیت شود و به سطح شکسته شده باز می‌گردد. پس از ان، در سمت راست نمودار، قیمت دوباره سطح 1.04572 را قصد می‌کند از آن بصورت ثبیت شده عبور می‌نماید. سطح 1.04572 دوباره مقاومت می شود، که از آن الگوی PPR شکل می‌گیرد (شرقی‌ترین بخش نمودار). چنین الگویی می‌تواند ترید شود.

ورود به ترید با استراتژی Price action scalping

در زیر، قوانین کلی برای ورود به یک تجارت در استراتژی اسکالپینگ پرایس اکشن وجود دارد:
1. هنگامی که یک الگوی پرایس اکشن در یک سطح قوی رخ می‌دهد به معامله وارد شوید.
2. یک حد ضرر، فرای سطح قوی مشخص شود. مقدار حد ضرر 3-5 پیپ (pip) است. در برخی موارد می‌تواند تا 10 پیپ هم تعریف شود. در واقع تعریف حد ضرر به میزان نوسانی بودن دارایی وابسته است. اگر نمودار قیمت به شدت در حال حرکت باشد و حرکت سریع و طولانی باشد، حد ضرر باید بزرگتر باشد. اگر قیمت نسبتا هموار حرکت می‌کند، یک حد ضرر استاندارد 3-5 پیپ را تنظیم کنید.
3. برداشت سود (take profit) می‌بایست حدود سه برابر حد ضرر باشد. بنابراین نسبت پاداش ریسک یا reward/risk ratio را 3/1 قرار دهید.
4. ترید می‌تواند هم با حد ضرر و هم با برداشت سود تمام شود. اگر قیمت بلافاصله در جهت مورد نیاز حرکت نکند، دلیلی برای خروج از ترید وجود ندارد.

ترکیب پرایس اکشن و تحلیل VSA

ترکیب تحلیل‌های پرایس اکشن و VSA منجر به ایجاد یک سیستم ترید سودآور خواهد شد. با یک تحلیل بنیادی، می-توانید جهت  حرکت روند و همینطور مرحله چرخه بازار (روند یا تثبیت) را تعریف کنید. با این حال، تنها تحلیل تکنیکال شما را قادر می‌سازد تا سطوح را در نمودار علامت‌گذاری کنید. تحلیل پرایس اکشن انواع کندل‌استک‌ها و ترکیبات محتمل آنها را مطالعه می‌کند تا از این طریق اقدامات بازیگران فعال در بازار را در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت منعکس کند. در روش تحلیل گسترش حجم (Volume Spread Analysis or VSA) علاوه بر الگوهای کندل‌استک‌ها به حجم نقدینگی ترید شده در بازار هم توجه ویژه‌ای می‌شود. این روش به تریدر اجازه می‌دهد تا علاوه بر فیلتر کردن یک ورود به ترید بالقوه،  احتمال زیان را کاهش دهد. هر دو نوع تحلیل در درجه اول حرکات نمودار قیمت را در نظر می‌گیرند. برای بکاربردن ترکیبی از الگوهای پرایس اکشن و تجزیه و تحلیل VSA، لازم است تا ماهیت اصلی حجم بازار را پیدا نمایید. ریچارد وایکوف (Richard Wyckoff)، بنیانگذار روش VSA، چندین مرحله یا فاز از بازار را اینگونه شناسایی نموده است:
1. مرحله اول انباشت است. این مرحله شامل نبرد بین خریداران و فروشندگان است.
2. در مرحله دوم، قیمت سطوح مقاومت یا حمایت را همراه با افزایش حجم معاملات می‌شکند. سپس، پس از قصد مجدد سطوح، روند کلی توسعه می‌یابد.
3. سپس مرحله توزیع آغاز می‌شود. این مرحله با بسته شدن موقعیت‌های بزرگ مشخص می‌شود، پس از آن یک روند معکوس رخ می دهد و گروه دیگری از معامله‌گران سود می‌کنند.
یک استراتژی، بر اساس حجم معاملات و الگوهای پرایس اکشن، ورود به ترید را هنگامی که بازار از مراحل انباشت و توزیع خارج می شود، پیشنهاد می‌کند. سیگنال‌ها با استفاده از حجم معامله فیلتر می‌شوند. مراحل بازار مانند شکل زیر است (با توجه به (Wyckoff:

 

 

ترکیب پرایس اکشن و تحلیل VSA

 

چگونه استراتژی‌ VSA-پرایس اکشن عمل می‌کند؟

ابتدا، می‌توان حجم عمودی را به نمودار قیمت اضافه کرد و از آنها همراه با الگوهای پرایس اکشن استفاده نمود. به عنوان مثال، اگر از قبل یک تریدر پس از آزمایش مجدد سطوح فیبو از الگوی پین بار استفاده می‌کرد، اکنون این الگو را می‌توان با تحلیل حجم معامله شده پشتیبانی کرد. تجربه نشان داده است که الگوهایی که با حجم بالا شکل گرفته باشند، بسیار پایدارتر و قابل اتکا‌تر می‌باشند. یک مثال از این روش در شکل زیر ارائه شده است:
اولین پین بار بازگشت از سطح در حجم کاهشی تشکیل می‌شود. معمولا چنین سیگنالی بدون داشتن اطلاعات کافی، نادیده گرفته می‌شود.
پین بار دوم با افزایش حجم مشخص می‌شود. در حالی که ایده‌آل‌ترین الگو نیست، عواملی مانند حجم بالا و ناتوانی در شکستن سطح مقاومت باعث یک ورود به ترید مطلوب می‌شود.
پین بار سوم در کاهش حجم تشکیل شده است که به ما در مورد نیاز به نظارت بیشتر بر بازار می‌گوید. همانطور که معلوم است، سطح مقاومت شکسته خواهد شد.
 

چگونه استراتژی  VSA-پرایس اکشن عمل می کند؟

 

اکنون بیایید نگاهی به نمونه‌ای از تست مجدد سطح فیبو داشته باشیم و الگوهای پرایس اکشن را با VSA بر اساس همان اصول بالا ترکیب کنیم:
در مورد اول، تست سطح حمایت در حجم‌های کوچک وجود داشت. با وجود این واقعیت که سطح شکسته نشد و قیمت بیشتر افزایش یافت، توصیه نمی‌شود که با چنین الگویی ترید کنید.
آزمون دوم سطح با یک کندل دوجی (doji candlestick) با سایه پایین طولانی به پایان رسید، به این معنی که فروشندگان نمی‌توانند سطح نزولی را بشکنند. این کندل‌استک همچنین می‌تواند به عنوان یک پین بار تفسیر شود و افزایش حجم نشان دهنده یک ترید بالقوه سودآور می‌باشد.
استراتژی پرایس اکشن + VSA به شما امکان می‌دهد تا هنگام معامله در سطوح افقی از دام‌ها اجتناب کنید. اگر یک الگوی پرایس اکشن در حجم‌های کوچک شکل بگیرد، بهتر است که در چنین ساختاری ترید نکنید، چرا که خطر ضرر نمودن هنگام آزمایش مجدد سطح در حجم‌های بالا وجود دارد. کشمکش جدی بین فروشندگان و خریداران در اطراف یک سطح با اهمیت و معنی‌دار، همیشه با یک افزایش حجم پشتیبانی می‌شود.
مثال پایین دو الگو برای قراردادهای آتی یورو (6E) را نشان می‌دهد. اولین الگوی پین بار در حدود سطح مقاومت 1.14420 در یک حجم کوچک شکل می‌گیرد. حجم این کندل‌استک از متوسط حجمی که در طول روز گذشته محاسبه شده بود شده بود فراتر نمی‌رود.
با این حال، الگوی پین بار دوم در افزایش حجم تشکیل می‌شود که به وضوح از حجم‌های دیگر در همان روز قابل تمایز می‌باشد. کندل نزولی بعدی قیمت را به زیر سطح مقاومت باز می‌گرداند و نقطه ورود مناسبی را فراهم می کند.
 

چگونه استراتژی  VSA-پرایس اکشن عمل می کند؟

اگر یک معامله گر در الگوی اول وارد یک موقعیت فروش شده بود، فقط در طی چند ساعت به حد ضرر ورود پیدا می‌کرد. در الگوی دوم نیز اگر تریدر وارد بازار نشود، قیمت روز بعد تا 1.14035 کاهش پیدا می‌کند.
بیاید با یک دیدگاه دیگر هم به کاربرد استراتژی پرایس اکشن و VSA در شکل پایین نگاه کنیم. این نوع استراتژی تریدر را قادر می‌سازد تا وضعیت روند، جهت آن، سرعت و قدرت آن را تعیین کند. بنابراین در این تحلیل دامنه کندل‌استک در کنار الگوهای آن با حجم در نظر گرفته شده است.

 

چگونه استراتژی  VSA-پرایس اکشن عمل می کند؟

 

پرایس اکشن و مناطق حاشیه‌ای

بطور کلی الگوهای پرایس اکشن ورود به ترید در سطوح قوی را نشان می‌دهد. این سطوح قوی می‌توانند توسط ناحیه مارجین یا مناطق حاشیه تعیین شوند. قواعد عمومی این استراتژی به شرح زیر است:
منطقه حاشیه در مقابل روند ناحیه قرار دارد، جایی که باید به دنبال ورود به ترید در روند باشید.
مناطق حاشیه بر اساس نقاط کلیدی اوج و نزول قیمت در نمودار کشیده می‌شوند. بالاترین و پایین‌ترین نقاط در نمودار، نقاط مرجع هستند.
نصف اندازه منطقه (منطقه یک-دوم) به مرز روند کوتاه مدت اشاره دارد. تا زمانی که این منطقه توسط خریداران یا فروشندگان حفظ شود، روند تداوم خواهد داشت.
بنابراین ترید در margin zone با توجه به الگوهای پرایس action انجام می‌شود.
حد برداشت سود در بالای ماکزیمم محلی و یا در پایین مینیمم محلی قرار داده می‌شود.
حد ضرر فرای منطقه حاشیه در برخی از فواصل تعیین می‌شود، به طوری که نسبت پاداش / ریسک برای تریدهای بزرگ معمولا بزرگتر از 3 است.

چگونه مناطق حاشیه‌ای را محاسبه کنیم؟

مرز داخلی منطقه حاشیه بر اساس این فرمول محاسبه می‌شود: مارجین نگهداری / حداقل نوسان قیمت.
مرز خارجی منطقه مارجین با توجه به این فرمول محاسبه می‌شود: حاشیه اولیه / حداقل نوسان قیمت.
تمام داده‌ها از بورس قراردادهای آتی گرفته می‌شود. محبوب‌ترین بورس برای محاسبه این مناطق در بازار فارکس، بورس Chicago Mercantile Exchange (CME Group) است. اگر شما نیاز به محاسبه مناطق حاشیه بصورت کسری مثلا 2/1و 4/1 دارید، مقادیر به دست آمده در بالا، با توجه به فرمول، بر 2 یا 4 تقسیم می‌شوند.  

چگونه از این استراتژی استفاده نماییم؟

برای اینکه با استراتژی پرایس اکشن+ مناطق حاشیه‌ای معامله کنید باید مراحل زیر را دنبال نمایید:
روند را تعریف کنید.
انتظار یک تصحیح روند به سمت منطقه حاشیه‌ای را داشته باشید.
دنبال یک الگوی پرایس اکشن بگردید.
به ترید بر اساس الگوی کشف شده ورود کنید.
یک حد ضرر فراتر از منطقه حاشیه‌ای و یا بر اساس الگوهای پرایس اکشن تعیین کنید.
Take Profit فراتر نقاط قیمت بالا-پایین محلی می‌باشد (جایی که اصلاح اغاز می‌شود). بخشی از سود می‌تواند در سطوح حمایت / مقاومت میانه برداشته شود.

 

چگونه از این استراتژی استفاده نماییم؟

ترید پرایس اکشن در برابر ترید شاخصی

استراتژی‌های ترید پرایس اکشن و همچنین ترید با شاخص در جدول زیر مقایسه شده است.

 

ترید پرایس اکشن در برابر ترید شاخصی

 

جمع‌بندی

در این مقاله برخی از اصول بنیادی تحلیل پرایس اکشن مورد بررسی قرار گرفت. این موضوع که این تحلیل همه جانبه و ساده است باید مورد توجه قرار بگیرد. با الگوهای پرایس اکشن، شما قابلیت ترید در هر بازار و زمانی را خواهید داشت. الگوهای زیادی در پرایس اکشن وجود دارد که یک تریدر باید با توجه به سبک سرمایه‌گذاری خود مناسب‌ترین را برای خودشان انتخاب کنند.
 

 

 
۱۱ بهمن ۱۴۰۲
تعداد بازدید : ۱۰۲
کد خبر : ۱۷۳

نظرات بینندگان

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.